Przeciętnie online

Przeprowadzka Średnia. Ten przykład uczy, jak obliczyć średnią ruchową serii czasowej w programie Excel Średnia średnica ruchoma służy do wygładzania szczytów i dolin niezgodności w celu łatwego rozpoznania trendów.1 Po pierwsze, spójrzmy na nasz szereg czasowy.2 Na karcie Dane kliknij pozycję Analiza danych. Należy nacisnąć przycisk Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak.3 Wybierz Średnia ruchoma i kliknij przycisk OK.4 Kliknij pole Zakres wejściowy i wybierz zakres B2 M2. 5 Kliknij w polu Interwał i wpisz 6.6 Kliknij w polu Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3.8 Wykres wykresu tych wartości. Instrukcja, ponieważ ustawiamy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżący punkt danych W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone Wykres pokazuje tendencję wzrostową Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo poprzednich punktów danych.9 Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i przedziału 4. Konkluzja La rger odstępu, im więcej szczytów i dolin są wygładzone Im krótszy odstęp, im bliżej średnie ruchome są do rzeczywistych punktów danych. Moving Średnia Kalkulator. Dobra listę sekwencyjnych danych, można skonstruować n-punkt średniej ruchomej lub średnia krocząca przez ustalenie średniej z każdego zestawu n kolejnych punktów Na przykład jeśli masz uporządkowany zestaw danych 10, 11, 11, 15, 13, 14, 12, 10, 11, 4-punktowa średnia ruchoma wynosi .11 75, 12 5, 13 25, 13 5, 12 25, 11 75. Średnie uśrednione są wykorzystywane do wygładzania danych sekwencyjnych, które sprawiają, że ostre szczyty i wypusty są mniej wymawiane, ponieważ każdy surowy punkt danych podaje się tylko w ułamkowej masie w średniej ruchomej Im większa jest wartość n, tym bardziej gładsza jest wykres średniej ruchomej w porównaniu do wykresu oryginalnych danych Analitycy czasowi często analizują ruchome średnie dane o cenach akcji w celu przewidzenia trendów i bardziej przejrzystych wzorców Możesz użyć poniższego kalkulatora, średnia ruchoma zbioru danych. Liczba terminów w prostym n-P oint Moving Average. Jeśli liczba terminów w oryginalnym zestawie wynosi d, a liczba pojęć używanych w każdej średniej wynosi n, wtedy liczba terminów w sekwencji średniej ruchomej będzie na przykład. Na przykład, jeśli masz sekwencję 90 akcji ceny i podjąć 14-dniową średnią kroczącą cen, średnia ciągła sekwencja będzie miała 90 - 14 1 77 punktów. Ten kalkulator oblicza średnie ruchome, w których wszystkie wyrażenia są ważone równomiernie Można także utworzyć średnie ważone ruchomości, w których określone są określone warunki większa waga niż inne Na przykład, dając większą wagę do najnowszych danych lub tworząc centralnie ważoną średnią, w której średnia liczona jest więcej Więcej artykułów ważonych średnich kroków i kalkulatora więcej informacji Wraz z ruchomymi średnimi arytmetycznymi, niektórzy analitycy również patrzą ruchomą medianę uporządkowanych danych, ponieważ mediana nie jest dotknięta dziwnymi outliers. Moving Average Indicator. Shorter średnie długości średnie są bardziej wrażliwe i identyfikują nowe trendy wcześniej, ale al więc podaj więcej fałszywych alarmów Dłuższe średnie ruchome są bardziej niezawodne, ale mniej elastyczne, tylko podnosząc duże trendy. Użyj średniej ruchomej, która wynosi połowę długości cyklu, który śledzisz Jeśli długość cyklu szczytowego do szczytu wynosi około 30 dni, to 15 dniowa średnia ruchoma jest odpowiednia Jeśli 20 dni, 10-dniowa średnia ruchoma jest odpowiednia Niektórzy handlowcy wykorzystają średnie ruchome 14 i 9 dni w powyższych cyklach w nadziei na generowanie sygnałów nieco wyprzedzających rynek Inni faworyzują liczby Fibonacciego 5, 8, 13 i 21.100 do 200 dni 20 do 40 Tydzień średnie ruchome są popularne w dłuższych cyklach20 do 65 Dzień 4 do 13 Średnie ruchy tygodnia są przydatne w cyklach pośrednich i od 5 do 20 dni krótkie cykle. Najprostszy średni ruchowy system generuje sygnały, gdy cena przecina średnią ruchomą. Długie, gdy cena przecina powyżej średniej ruchomej od dołu. Jest krótko, gdy cena przecina poniżej średniej ruchomej z góry. System ma tendencję do zadzwonił przy czym ceny przechodzące przez nią w przód iw tył w średniej ruchomości generują dużą liczbę fałszywych sygnałów Z tego powodu średnie ruchome systemy zazwyczaj stosują filtry, aby zredukować szarpanie. Zaawansowane systemy wykorzystują więcej niż jedną średnią ruchu. Dwa średnie ruchome wykorzystuje szybsza średnia ruchoma jako substytut dla kursu zamknięcia. Trwałe Średnie Ruchowe wykorzystuje trzecią średnią ruchomej, aby zidentyfikować, kiedy cena jest rozłożona. Wiele średnich kroczów używa szeregu sześciu szybkich średnich ruchów i sześciu słabych ruchome średnich, aby potwierdzić siebie. Średnie kroczące są użyteczne w celach trendowych, zmniejszając liczbę whipsaws. Keltner Channels używają pasm wykreślanych w wielokrotnym średnim zakresie rzeczywistym w celu filtrowania przecięć średniej ruchomej. Popularny wskaźnik MACD Moving Average Convergence Divergence jest odmianą dwóch średnich ruchomej, wykreślony jako oscylator, który odejmuje wolną średnią z przeciętnej szybko poruszającej się. Jest kilka różnych typów średnie ruchome, każda o własnym charakterze. Niewielkie średnie ruchome są najłatwiejsze w konstruowaniu, ale także najbardziej podatne na zniekształcenia. Średnie ruchome są trudne do skonstruowania, ale wiarygodne. Wydatki średnie ruchome osiągają korzyści wagi połączone z łatwością konstrukcja. Wilder średnie ruchome są wykorzystywane głównie w wskaźnikach opracowanych przez J Welles Wilder Zasadniczo ta sama formuła co średnie ruchome wykładnicze, wykorzystują różne wagi, za które użytkownicy muszą mieć uprawnienia. Panel wskaźników pokazuje, jak skonfigurować ruchome średnie. Ustawienie domyślne to 21-dniowa wykładnicza średnia ruchoma.