Przekazywanie średnich błędów

MetaTrader 4 - Eksperci. Moving Average - ekspert w MetaTrader 4.Robotliwy przeciętny ekspert w tworzeniu sygnałów handlowych używa jednej średniej ruchomej Otwarcie i zamknięcie pozycji odbywa się, gdy średnia ruchoma odpowiada cenie na ostatnio utworzonym indeksie prętu barowego równym 1 wielkość partii zostanie zoptymalizowana zgodnie ze specjalnym algorytmem. Doradca eksperta analizuje zbieżność średniej ruchomej i wykres cen rynkowych Kontrola jest wykonywana przez funkcję CheckForOpen Jeśli średnia ruchoma pasuje do pręta w taki sposób, że poprzednia jest wyższa Otwarta cena, ale niższa niż cena zamknięcia, pozycja KUPUJ zostanie otwarta Jeśli średnia ruchoma pasuje do pręta w taki sposób, że pierwsza cena jest niższa niż cena otwarta, ale wyższa niż cena zamknięcia, zostanie otwarta pozycja SPRZEDAJĄCA ekspert jest bardzo prosty, ale skuteczna kontrola nad każdą pozycją jest wykonywana w zależności od poprzednich wyników transakcji Ten algorytm jest realizowany przez LotsOptimi zed Funkcja Podstawowy rozmiar partii jest obliczany na podstawie maksymalnego dopuszczalnego ryzyka. Parametr MaximumRisk wyświetla podstawowy procent ryzyka dla każdej transakcji Zwykle posiada wartość między 0 01 a 1 100 Przykładowo, jeśli Free margin AccountFreeMargin równa się 20 500 i zasady zarządzania kapitałem zakładają użycie ryzyka 2, podstawowy rozmiar partii to 20500 0 02 1000 0 41 Bardzo ważne jest, aby kontrolować dokładność wielkości partii i normalizować wynik z dopuszczalnymi wartościami Normalnie partie częściowe z krokiem 0 1 jest dozwolona Transakcja o objętości 0 41 nie będzie wykonywana Aby normalizować, funkcja NormalizeDouble jest używana z dokładnością do 1 znaku po punkcie To prowadzi do podstawowej partii 0 4 Podstawowe obliczanie partii na podstawie wolnego marginesu pozwala na zwiększenie wolumenu operacji w zależności od sukcesu handlowego, tj. handlu z reinwestycją Jest to podstawowy mechanizm z obowiązkowym zarządzaniem kapitałem w celu zwiększenia Efektywność Efektywność jest określana w zakresie, w jakim wielkość partii zostanie obniżona po nierentownych transakcjach Normalne wartości to 2,3,4,5 Jeśli poprzednie transakcje były nieopłacalne, kolejne wielkości spadną o współczynnik DecreaseFactor, aby poczekać nieopłacalny okres Jest to główny czynnik w algorytmie zarządzania kapitałem Pomysł jest bardzo prosty, jeśli handel wzrasta, eksperci pracują z podstawową partią, która zapewnia maksimum zysku Po pierwszej nieopłacalnej transakcji ekspert zmniejszy prędkość do nowego pozytywna transakcja Algorytm pozwala na wyłączenie redukcji prędkości, aby to zrobić trzeba podać wartość DecreaseFactor 0 Ilość transakcji z ostatnich nierównych zysków jest obliczana w historii handlu Na tej podstawie obliczona zostanie podstawowa partia. pozwala skutecznie zmniejszyć ryzyko zachodzące w wyniku szeregu nierentownych wielkości partii jest obowiązkowo sprawdzone na mi minimalny dopuszczalny rozmiar partii na koniec funkcji, ponieważ wcześniej wykonane obliczenia mogą prowadzić do partii 0. Ekspert jest przeznaczony głównie do pracy z dziennym okresem oraz w trybie testowym - za robienie na zamkniętych cenach nowy pasek, dlatego nie są potrzebne modele modeli typu "tick". Wyniki testów są przedstawione w raporcie. Przeciętna średnia - MA. BREAKING DOWN Średnia ruchoma - MA. Jest przykładem SMA, należy rozważyć bezpieczeństwo z następującym zamknięciem ceny powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28.A 10- dzień średniej średniej ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych Następny punkt danych spadł najwcześniej cena, dodać cenę w dniu 11, a średnia, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wcześniej zauważyłem, Zaniżanie obecnej sytuacji cenowej, ponieważ opierają się one na wcześniejszych cenach, im dłuższy jest okres MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa mgr h znacznie wyższy niż w przypadku dwudziestodniowego tygodnia, ponieważ zawiera ceny za ostatnie 200 dni. Długość okresu ważności do używania zależy od celów handlowych, przy krótszych terminach sprzedaŜy krótkoterminowej i długoterminowych więcej nadaje się dla inwestorów długoterminowych 200-dniowy szczyt jest powszechnie stosowany przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej, uważanej za ważne sygnały handlowe. Mają one również ważnych sygnałów handlowych na własną rękę lub gdy dwie średnie przecina Wzrost indeksu MA wskazuje, że bezpieczeństwo jest w trendzie wzrostowym, podczas gdy malejąca MA wskazuje na to, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, dynamika wzrostu jest potwierdzona przejściowym zwrotnicą, która pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina powyżej dł. potwierdzony krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa macierz przecina poniżej długoterminowej macierzy. Aby zachować ten sam przykład, drugi parametr to surowe dane CSV Biblioteka dygraphs analizuje te dane w tym c nagłówki olumn, zmienia rozmiar pojemnika na rozsądne wartości domyślne, oblicza odpowiednie zakresy osi i znaki zaznaczyć i rysuje wykres. W większości zastosowań bardziej sensowne jest dodanie pliku CSV. Jeśli drugi parametr konstruktora nie zawiera nowej linii, zostanie ona zinterpretowana jako ścieżka do pliku CSV Dygraph wykona, aby pobrać ten plik i wyświetlać dane, gdy jest ono dostępne Sprawdź, czy plik CSV jest czytelny i obsługuje z miejsca, które rozumie W szczególności nie można określić pliku CSV plik przy użyciu pliku Tutaj są przykładowe dane z Weather Underground. There jest kilka rzeczy do zapamiętania tutaj. Dygraph wysłał XHR, aby uzyskać plik. Etykiety zostały wzięte z pierwszej linii, która jest Data, Wysoki, Niski. Dygraph automatycznie wybiera dwa różne, łatwe do odróżnienia kolory dla dwóch serii danych. Etykiety na osi x przełączają się z dni na miesiąc. Po powiększeniu przełączą się na kilka tygodni, a następnie dni. Niektóre heurystyki są używane do określania ne dobry zakres pionowy dla danych Chodzi o to, aby wszystkie dane były widoczne i miały wartości przyjazne dla człowieka na osi tj. 200 zamiast 193 4 Ogólnie to działa dobrze. Dane są bardzo spikliwe Średnia średnica ruchoma byłaby łatwiejsza do interpretacji Ten problem można rozwiązać poprzez podanie odpowiednich opcji w parametrze dodatkowych opcji do konstruktora Dygraph Aby ustawić liczbę dni dla średniej ruchomej, skorzystaj z opcji rollPeriod Poniżej opisano, jak to się robi. Średnia toczna może być ustawiona przy użyciu pole tekstowe w lewym dolnym rogu wykresu atrybut showRoller jest tym, co sprawia, że ​​pojawiają się również zauważyć, że jasno określiliśmy rozmiar div. Another ważną cechą biblioteki dygraphs jest możliwość wyświetlania pasków błędów wokół danych seria Jedno odchylenie standardowe musi być określone dla każdego punktu danych Pasma sigma A n zostanie narysowany wokół serii danych w tym punkcie Jeśli wyświetlana jest średnia ruchoma, dygrafy obliczą odchylenie standardowe avera ge w każdym punkcie IE sqrt 1 2 2 2 n 2 n. Here sa demonstracja Istnieją dwie serie danych One to N 100,10 z odchyleniem standardowym 10 określonym w każdym punkcie Drugie jest N 80,20 z odchyleniem standardowym 20 określonego w każdym punkcie Plik CSV został wygenerowany przy użyciu narzędzia Octave i można go obejrzeć pod adresem Things. Uwaga: opcje errorBars dotyczą zarówno interpretacji pliku CSV, jak i wyświetlania wykresu. interpretowany jako YYYYMMDD sigmaA B sigmaB. Pierwsza linia pliku CSV nie wspomina o kolumnach błędów W tym przypadku jest to tylko data, seria1, seria2. Uśrednienie w sposób widoczny wpływa na paski błędów Jest to najbardziej wyraźne, jeśli rozwiążesz Okres zwłoki do 100 dni Dla najwcześniejszych dat nie wygenerowano 100 punktów danych do średniego, więc sygnał będzie głośniejszy Błędy błędów mniejsze, takie jak sqrt N przechodzą do przodu, aż do pełnej 100 punktów do średniej. Błąd bary są częściowo przezroczyste Można to zauważyć pokrywają się one nawzajem. Interfejs API do wizualizacji Google udostępnia standardowy interfejs do opisywania danych Po określeniu danych za pomocą tego interfejsu API można podłączyć dowolne kompatybilne z GVIZ wizualizacje. Dygrafy to taka wizualizacja. W szczególności można ją używać jako zastępująca wizualizację AnnotatedTimeline używaną w serwisie Google Finance i innych witrynach Aby zobaczyć, jak to działa, sprawdź demo prezentacji gviz. Charting Fractions. Situations często pojawiają się w miejscu, w którym chcesz wykreślić frakcje, np. ułamek respondentów w ankiecie, powiedzieli, że d głosują na kandydata X lub liczbę trafień dzieli się na nietoperze w baseballowych batutach Frakcje wymagają specjalnego traktowania z dwóch głównych przyczyn. Średnia a1 b1 i a2 b2 to a1 a2 b1 b2 a nie b1 a2 b2 2.The normalne aproksymacja nie zawsze jest stosowana i bardziej złożone przedziały ufności, np. wymagany przedział ufności dla Wilsona, aby uniknąć przekroczeń 100 lub przejść poniżej 0. Na szczęście dygrafy obsługują zarówno z tych dla Ciebie Oto wykres i polecenie, które wygenerowało to. Bat średniej dla Ichiro Suzuki vs Mariners 2004. Frakcje opcji wskazują, że wartości w każdej kolumnie powinny być analizowane jako frakcje np. 1 2 zamiast 0 5 Opcja errorBars wskazuje, że chcemy zobaczyć przedział ufności wokół każdego punktu danych Domyślnie, gdy frakcje są ustawione, uzyskiwany jest interwał zaufania Wilson Jeśli spojrzysz na wykres, widzisz, że słupki błędów są asymetryczne. Kilka rzeczy, które trzeba zauważyć ten wykres. Słupki błędów dla średniej batalii Ichiro są większe niż dla marynarzy, ponieważ ma dużo mniej na nietoperze niż jego drużyny. Grafikki umożliwiają łatwe sprawdzanie średniej batalii w ciągu ostatnich 30 meczów Zwykle dość trudne do wyliczenia robi to jasne, gdzie gorąca i zimna część sezonu Suzuki. Jeżeli ustawisz okres uśredniania na coś dużego, podobnie jak 200, zobaczysz średnią drużynową i sędzią w tej grze Ostateczna liczba to ogólna średniej batalii w tym sezonie. Kiedy paski błędów nie pokrywają się, możemy powiedzieć z 95 pewnością, że serie się różnią. Jest lepsze niż 95 szans, że Ichiro był lepszym piłkarzem niż jego zespół jako całość w 2004 roku. tytuł batting. Na ostatnie demo. This wykresu pokazuje comiesięczne zamknięcia Dow Jones Industrial Average, zarówno w nominalnym jak i realnym, tj. skorygowane o dolary inflacyjne W zacienionych obszarach pojawiają się miesięczne wysokie i niskie wartości CPI z bazą od 1982-184 są używane aby dostosować się do inflacji. Display Nominal Real Annotationsmon Gotchas. Jest kilka problemów, z którymi często korzystałem z biblioteki dygraphs. Jeśli wykres nie wyświetli się, upewnij się, że przeglądarka ma przeglądarkę JavaScript error dygraphs sprawia, że ​​każda próba rejestrować błędy i ostrzeżenia, a często mogą Cię poprowadzić we właściwym kierunku. Upewnij się, że pliki CSV są czytelne Jeśli wykres nie jest wyświetlany, plik CSV może się nie udać Możesz określić, czy tak się dzieje za pomocą zbyt np. Firebug. Make upewnij się, że pliki CSV są w prawidłowym formacie muszą mieć formę YYYYMMDD, series1, series2, a jeśli ustawisz właściwość errorBars, upewnij się, że zmienisz serie danych i standardowe odchylenia. wewnątrz znacznika środkowego Dotyczy to również właściwości CSS wyrównania tekstu Jeśli chcesz wyśrodkować obiekt Dygraph, umieść go wewnątrz stołu z wyśrodkowanym środkiem set. Nie ustaw właściwość dateWindow na datę Oczekuje milisekund od epoki, która może można uzyskać z obiektu Data date JavaScript metody valueOf. Sprawdź, czy nie masz żadnych przecinków końcowych w wywołaniu konstruktora Dygraph lub w parametrze opcji Firefox, Chrome i Safari zignoruj ​​te, ale mogą powodować, że wykres nie będzie wyświetlany w Internecie Explorer. Jeśli potrzebujesz wsparcia dla programu Internet Explorer, sprawdź nasze notatki na IE. Aby uzyskać trochę inspiracji, spójrz jak tworzone są wykresy w naszej galerii.